量化對(duì)沖基金整體回暖 年內(nèi)平均收益1.33%

得益于股指期貨松綁

，市場(chǎng)流動(dòng)性改善，公募量化對(duì)沖基金整體取得正收益，今年以來(lái)，市場(chǎng)上以對(duì)沖策略為主的16只公募基金平均收益率為1.33%，扭轉(zhuǎn)了去年平均收益告負(fù)的局面;表現(xiàn)最好的量化對(duì)沖基金今年以來(lái)已收獲3.98%的回報(bào)。

量化對(duì)沖基金

整體正收益

今年前4月

，A股表現(xiàn)強(qiáng)勁，量化對(duì)沖基金的“光芒”被主動(dòng)股票型基金掩蓋。進(jìn)入5月，市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)向震蕩，量化對(duì)沖基金表現(xiàn)突出。數(shù)據(jù)顯示，截至5月21日，16只量化對(duì)沖基金年內(nèi)平均收益1.33%，告別了去年平均收益告負(fù)的局面，逼近2017年1.62%的平均收益率水平。其中，富國(guó)絕對(duì)收益多策略、廣發(fā)對(duì)沖套利、南方絕對(duì)收益策略以3.98%、3.52%、3.10%的收益率列業(yè)績(jī)前三，海富通阿爾法對(duì)沖等3只基金收益率也都超過(guò)2%。

“量化對(duì)沖基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的原因主要是去年底開(kāi)始中期所放寬了對(duì)股指期貨交易的限制，市場(chǎng)流動(dòng)性得到改善，提升了對(duì)沖策略的市場(chǎng)容量