創(chuàng)金合信港股通量化基金18日起發(fā)行 量化產(chǎn)品線將更加完整和齊全

，實現(xiàn)了上證50、滬深300、中證500、中證1000以及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)等A股主流寬基指數(shù)全覆蓋。創(chuàng)金合信港股通量化成立后，量化產(chǎn)品線將更加完整和齊全。”

據(jù)悉

，創(chuàng)金合信港股通量化的業(yè)績比較基準是MSCI港股通指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調整)×90%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×10%。董梁表示，量化產(chǎn)品的核心是獲取相對于業(yè)績基準的超額收益，有很強的業(yè)績基準約束要求。產(chǎn)品跟蹤的MSCI港股通指數(shù)較恒指有更好的代表性，持股也更為分散，且歷史表現(xiàn)特別是近兩年的表現(xiàn)也優(yōu)于恒指。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，MSCI港股通指數(shù)今年收益率為2.6%，遠遠跑贏恒指-14.9%的收益率。2019年，MSCI港股通指數(shù)跑贏恒指5.83%。

董梁介紹，MSCI港股通指數(shù)主要標的為港股通中能交易的港股大中型股票

。截至2020年10月底，該指數(shù)成分股234只，成分股總市值2.0萬億美元，平均市值85.5億美元，最小公司市值4.8億美元。其中，前十大成分股市值權重為52.6%，市值為1.1萬億美元。

創(chuàng)金合信量化投資主要運用多因子模型進行選股

，通過風險模型和優(yōu)化器實現(xiàn)投資組合的建立和調倉，目標是爭取在控制跟蹤誤差的前提下追求超額收益。創(chuàng)金合信基金旗下量化產(chǎn)品超額收益明顯