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期貨波動率是什么意思（期貨波動率的種類有哪些）

2023-02-03 09:17:56來源：巨潮財經(jīng)網(wǎng)

機遇和風險就像是硬幣的正反面，把波動率納入交易策略當中

，人們同樣可以發(fā)現(xiàn)機遇。那么期貨波動率到底是什么意思呢?

期貨波動率是什么意思?

在標準的定義中

，波動率就是指標的價格的波動程度。

如果標的資產(chǎn)的市場價格波動速度足夠快

，那么以該資產(chǎn)為標的的各期權(quán)合約被執(zhí)行的概率就會上升

，這將使得期權(quán)合約的價值上漲。所以

，波動率表現(xiàn)的是市場價格變化速度

。在高波動率市場中，價格變化較快

，反之低波動率市場的價格變化較慢

。

期貨波動率介紹：

期貨波動率種類一、實際波動率

實際波動率又稱作未來波動率

，它是指對期權(quán)有效期內(nèi)投資回報率波動程度的度量

，由于投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數(shù)

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；蛘哒f，實際波動率是無法事先精確計算的

，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。

期貨波動率種類二

、歷史波動率

歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內(nèi)所表現(xiàn)出的波動率

，它由標的資產(chǎn)市場價格過去一段時間的歷史數(shù)據(jù)(即St的時間序列資料)反映。這就是說

，可以根據(jù){St}的時間序列數(shù)據(jù)

，計算出相應的波動率數(shù)據(jù)，然后運用統(tǒng)計推斷方法估算回報率的標準差

，從而得到歷史波動率的估計值

。顯然，如果實際波動率是一個常數(shù)

，它不隨時間的推移而變化

，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。

期貨波動率種類三、預測波動率

預測波動率又稱為預期波動率

，它是指運用統(tǒng)計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結(jié)果

，并將其用于期權(quán)定價模型，確定出期權(quán)的理論價值

。因此

，預測波動率是人們對期權(quán)進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說

，在討論期權(quán)定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率

。需要說明的是，預測波動率并不等于歷史波動率

，因為前者是人們對實際波動率的理解和認識

，當然，歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎

。除此之外

，人們對實際波動率的預測還可能來自經(jīng)驗判斷等其他方面。

期貨波動率種類四

、隱含波動率

隱含波動率是制期權(quán)市場投資者在進行期權(quán)交易時對實際波動率的認識

，而且這種認識已反映在期權(quán)的定價過程中。從理論上講

，要獲得隱含波動率的大小并不困難

。由于期權(quán)定價模型給出了期權(quán)價格與五個基本參數(shù)(St，X

，r

，T-t和σ)之間的定量關(guān)系，只要將其中前4個基本參數(shù)及期權(quán)的實際市場價格作為已知量代入期權(quán)定價模型

，就可以從中解出惟一的未知量σ

，其大小就是隱含波動率。

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責任編輯：孫知兵

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