快訊：量化對(duì)沖基金避險(xiǎn)功能凸顯

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在市場(chǎng)波動(dòng)加大的背景下，一些對(duì)沖基金提高了對(duì)沖比例

。昨日，廣發(fā)基金旗下廣發(fā)對(duì)沖套利基金發(fā)布公告稱，截至7月31日，基金持有股票資產(chǎn)1.4億元，占基金資產(chǎn)凈值的比例為66.02%;運(yùn)用股指期貨進(jìn)行對(duì)沖的空頭合約市值1.33億元，占基金資產(chǎn)凈值的比例為62.65%。而截至4月30日，該基金持有股票資產(chǎn)1.04億元，占基金資產(chǎn)凈值的比例為65.55%;運(yùn)用股指期貨進(jìn)行對(duì)沖的空頭合約市值為9498萬元，占基金資產(chǎn)凈值的比例59.35%。對(duì)沖力度有所增強(qiáng)。

一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示

，他們的對(duì)沖基金近期也提高了對(duì)沖比例，主要是為了在近期市場(chǎng)波動(dòng)中盡可能減少損失，以更大程度地保全收益。