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量化對(duì)沖策略有哪些?量化投資和對(duì)沖基金的區(qū)別是什么

2023-04-25 09:00:25來源：巨潮財(cái)經(jīng)網(wǎng)

量化對(duì)沖策略有哪些?

比較常見的量化對(duì)沖策略有套利策略、CTA策略

、市場中性策略等等

。

套利策略：

套利策略是指利用同一投資標(biāo)的在不同市場或者不同時(shí)間的價(jià)格不同，低價(jià)買進(jìn)高價(jià)賣出賺取差價(jià)的投資策略

，包括金融指數(shù)

、商品

、基金、期權(quán)和外匯等

。比如ETF基金

，既可以進(jìn)行場內(nèi)場外交易，也可以在二級(jí)市場進(jìn)行交易

，投資者就可以利用投資標(biāo)的在這幾個(gè)交易場所不同的價(jià)格進(jìn)行套利

。

CTA基金策略：

CTA策略又叫做管理期貨策略，CAT基金就是投資于期貨市場的貨幣基金

，CTA策略主要是跟其價(jià)格變化趨勢(shì)

，來實(shí)現(xiàn)程序化的交易。比如滬深300股指期貨

，上漲時(shí)做多

、下跌時(shí)做空，漲跌都是盈利的

。

市場中性策略：

構(gòu)建投資組合

，使其與市場的關(guān)聯(lián)性為0，也就是說投資者的投資組合不容易受到市場的影響

，不會(huì)隨市場的波動(dòng)而變化

。

量化投資和對(duì)沖基金的區(qū)別是什么？

量化投資就是將投資理念及策略通過具體指標(biāo)

、參數(shù)的設(shè)計(jì)為投資者針對(duì)以后的行情走向進(jìn)行判斷

，然后對(duì)影響股市漲跌的因素進(jìn)行歸納，建立出一個(gè)模型

，把這個(gè)模型拿到當(dāng)下行情進(jìn)行檢測

，如果這個(gè)模型能準(zhǔn)確的反應(yīng)出走勢(shì)，確保為投資者帶去優(yōu)良的收益

，那么這個(gè)模型就值得投資者使用

。相對(duì)于傳統(tǒng)投資方式來說，量化投資具有快速高效性

、客觀理性

、收益與風(fēng)險(xiǎn)平衡和個(gè)股與組合平衡等四大特點(diǎn)。正是因?yàn)楦鱾€(gè)環(huán)節(jié)都要有不同的方法和量化模型來保證操作的可靠性

，因此技術(shù) 方面也幾乎覆蓋了整個(gè)投資流程

，從估值選股、資產(chǎn)配置到程序化交易與績效評(píng)估等

，對(duì)操作人員的要求也是比較高的

。

量化投資自身以及整個(gè)投資行業(yè)的發(fā)展逐步產(chǎn)生共振。量化投資在海外的發(fā)展已有30多年的歷史

，其投資業(yè)績穩(wěn)定

，市場規(guī)模和份額不斷擴(kuò)大

、得到了越來越多投資者認(rèn)可。作為一個(gè)概念

，量化投資并不算新

，國內(nèi)投資者早有耳聞，以2010年股指期貨上市為轉(zhuǎn)折點(diǎn)

，目前已經(jīng)非常成熟

。

對(duì)沖基金采用各種交易手段進(jìn)行對(duì)沖、換位

、套頭

、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經(jīng)超出了傳統(tǒng)的防止風(fēng)險(xiǎn)

、保障收益操作范疇

。加之發(fā)起和設(shè)立對(duì)沖基金的法律門檻遠(yuǎn)低于互惠基金，使之風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大

。

隨著時(shí)間的推移，在金融市場上

，部分基金組織利用金融衍生工具采取多種以盈利為目的投資策略

，這些基金組織便被稱為對(duì)沖基金。現(xiàn)在人們普遍認(rèn)為對(duì)沖基金實(shí)際是基于最新的投資理論和極其復(fù)雜的金融市場操作技巧

，充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用

，承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式

。

從海外經(jīng)驗(yàn)也可以看出

，量化對(duì)沖、CTA策略及量化多策略產(chǎn)品在市場下跌中仍然能獲得較好的收益

。量化對(duì)沖產(chǎn)品偏向市場中性策略

，可以在A股市場下跌中實(shí)現(xiàn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，獲取收益

。

關(guān)鍵詞：量化對(duì)沖策略有哪些量化投資和對(duì)沖基金的區(qū)別量化和對(duì)沖的區(qū)別量化對(duì)沖適合什么市場

責(zé)任編輯：孫知兵

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