管理期貨量化私募1月平均收益達(dá)4.66%

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京盈智投總經(jīng)理謝黎博表示，從各類投資策略的表現(xiàn)來看

，今年以來CTA策略一枝獨(dú)秀，再一次體現(xiàn)出了危機(jī)Alpha的特征。CTA策略投資于期貨市場(chǎng)，與股票、債券和房地產(chǎn)等資產(chǎn)類別的相關(guān)性較低，可以幫助投資者分散投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。量化CTA策略則進(jìn)一步規(guī)避了非理性主觀因素，而且一般會(huì)在各期貨板塊間進(jìn)行多元化均衡配置，業(yè)績(jī)表現(xiàn)更加平穩(wěn)。

與此同時(shí)

，當(dāng)市場(chǎng)形成集中上漲或下跌的趨勢(shì)行情時(shí)，管理期貨往往能夠更好地捕捉收益