證監(jiān)會將對券商實施全面風(fēng)險管理現(xiàn)場檢查“全覆蓋” 重點關(guān)注五大風(fēng)險

。二是部分公司存在壓力測試因子不完善、新業(yè)務(wù)壓力測試不到位等問題。三是部分公司場外衍生品依賴第三方交易系統(tǒng)計算風(fēng)險敞口和希臘字母，風(fēng)控指標體系和限額管理精細度不足。四是部分公司存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入錯誤導(dǎo)致指標異常，有的公司與期貨風(fēng)險管理子公司互為對手方開展的衍生品交易，相同合約的名義本金在母、子公司系統(tǒng)內(nèi)數(shù)值存在數(shù)量級差異；有的公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入錯誤、系統(tǒng)缺乏勾稽驗證，導(dǎo)致風(fēng)控指標異常。五是部分公司存在風(fēng)險報告漏記風(fēng)險事件、報送流程不規(guī)范（通過個人微信報送）、整改落實情況、風(fēng)險處置留痕不到位等問題。

境外子公司風(fēng)險管控不到位

。一是部分公司風(fēng)控系統(tǒng)未實現(xiàn)對香港子公司全部業(yè)務(wù)的覆蓋，自營投資、孖展、衍生品等交易性業(yè)務(wù)的風(fēng)險監(jiān)測頻率、數(shù)據(jù)顆粒度存在不足。二是風(fēng)險報告機制不完善，部分公司境外子公司主要通過定期郵件報送等方式向母公司反饋業(yè)務(wù)運行及風(fēng)險情況，報告時效性不足、分析缺乏深度。三是個別公司香港子公司附屬公司仍持有效的放債人牌照，在《證券公司和證券投資基金管理公司境外設(shè)立、收購、參股經(jīng)營機構(gòu)管理辦法》發(fā)布后仍違規(guī)對到期合約予以展期。

支持保障各項措施未有效執(zhí)行

。一是制度更新落實不到位。部分公司存在風(fēng)險管理制度不夠細化或未及時更新、未按要求對全面風(fēng)險管理情況開展專項審計等情況。二是風(fēng)控人才儲備不足。部分公司風(fēng)險管理部門具備3 年以上有關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)歷人員占公司總部員工比例低于2%。三是薪酬考核機制未達標。部分公司業(yè)務(wù)部門風(fēng)控人員未體現(xiàn)首席風(fēng)險官不低于50%的考核權(quán)重